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上市公司月度特质波动率指标（三因子模型）
数据摘要
月度特质波动可以反映企业个体风险在较短期间内的变化。本资料按三因子模型口径整理上市公司月度IVOL，保留证券代码、年份、月份及行业地区信息，并附计算代码。可用于研究公司风险的月度变化及其与交易、信息环境之间的联系。
基本信息
| 数据频率 | 月度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2000-2025 |
| 当前预览样本量 | 765638 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 2.63 GB |
| 包含内容 | 数据表11份、代码1份、文档1份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 765,638 行 · 26 个年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2000 | 10,934 |
| 2001 | 12,397 |
| 2002 | 12,854 |
| 2003 | 13,198 |
| 2004 | 14,063 |
| 2005 | 14,427 |
| 2006 | 13,099 |
| 2007 | 14,802 |
| 2008 | 16,294 |
| 2009 | 17,107 |
| 2010 | 19,882 |
| 2011 | 23,686 |
| 2012 | 26,805 |
| 2013 | 27,574 |
| 2014 | 27,208 |
| 2015 | 27,415 |
| 2016 | 30,573 |
| 2017 | 35,175 |
| 2018 | 38,481 |
| 2019 | 40,689 |
| 2020 | 42,944 |
| 2021 | 49,380 |
| 2022 | 54,807 |
| 2023 | 59,431 |
| 2024 | 61,029 |
| 2025 | 61,384 |
测算方法
按交易日匹配个股与市场收益、日度化一年期定期存款无风险利率，以及流通市值加权规模SMB和账面市值比HML因子。计算各月样本出现的交易日期总数，剔除公司当月记录数不足该月总交易日50%的观测。分公司月份用个股超额收益回归市场超额收益、SMB、HML，得到残差；月度IVOL=当月残差样本标准差×√当月公司交易记录数，明确包含月度化放大。剔除B股、无有效IVOL及简称缺失样本，匹配年度行业地区，并提供金融、ST、PT剔除及按年度1%和99%分位缩尾版本。
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表，不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 13 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
证券简称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
stkcd | — | 整数 | 332517.6662 | 282597.5438 | 2 | 920992 | 0.0000% |
year | — | 整数 | 2016.489449 | 6.921240746 | 2000 | 2025 | 0.0000% |
month | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
IVOL | 特质波动率 | 数值 | 0.08499050255 | 0.04833308805 | 0.01398387809 | 0.3231288948 | 0.0000% |
行业代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0159% |
所属城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属城市代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.1314% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本（部分数据）
仅可预览前100 行、100 列，滚动查看其余行列，完整数据以下载文件为准。
| 证券代码 | 证券简称 | stkcd | year | month | IVOL | 行业代码 | 行业名称 | 所属省份 | 所属省份代码 | 所属城市 | 所属城市代码 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 深万科A | 2 | 2000 | 2000-01 | 0.11736346704 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 深万科A | 2 | 2000 | 2000-02 | 0.105392219137 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 深万科A | 2 | 2000 | 2000-03 | 0.078641221754 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 深万科A | 2 | 2000 | 2000-04 | 0.0775976806866 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 深万科A | 2 | 2000 | 2000-05 | 0.0480474459468 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 深万科A | 2 | 2000 | 2000-06 | 0.0711735708427 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 深万科A | 2 | 2000 | 2000-07 | 0.0960295995735 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
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| 000002 | 深万科A | 2 | 2000 | 2000-09 | 0.0312416221898 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 深万科A | 2 | 2000 | 2000-10 | 0.0472974535952 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
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代码公开披露
仅展示前 30 行，供了解变量构造与处理流程，完整代码请下载文件查看。
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//运行前需要安装外部命令asreg（如果装过可以忽略）
//ssc install asreg
//原始数据
use 综合日市场回报率.dta, clear
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keep 交易日期 考虑现金红利再投资的综合日市场回报率
save Rm.dta, replace
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//三因子数据
use 日三因子数据.dta, clear
//选择流通市值加权的三因子
keep 交易日期 市值因子流通市值加权 账面市值比因子流通市值加权
save FF3.dta, replace
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//合并数据
use 日个股回报率.dta, clear
//剔除B股
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//无风险利率采用一年期定期存款利率
merge m:1 交易日期 using 无风险利率.dta, nogen keep(3) keepusing(日度化无风险利率)
merge m:1 交易日期 using Rm.dta, nogen keep(3)
merge m:1 交易日期 using FF3.dta, nogen keep(3)