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上市公司总体、系统与特质风险承担指标
数据摘要
企业股票收益波动同时包含市场共同因素与个体因素。本资料依据日个股回报率及市场模型，分别整理总体风险承担、系统风险承担和特质风险承担指标，并按资料说明进行年度转换。结果可用于区分企业风险来源，分析公司决策、治理安排与风险承担的联系。
基本信息
| 数据频率 | 年度 |
|---|---|
| 年份范围 | 2000-2025 |
| 当前预览样本量 | 67094 行 |
| 文件格式 | Excel / Stata / Stata代码 / PDF |
| 文件包大小 | 1.67 GB |
| 包含内容 | 数据表9份、代码1份、文档3份 |
| 所属分类 |
样本年份分布
合计 67,094 行 · 26 个年份
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
查看年份明细
| 年份 | 样本量 |
|---|---|
| 2000 | 962 |
| 2001 | 1,057 |
| 2002 | 1,106 |
| 2003 | 1,132 |
| 2004 | 1,217 |
| 2005 | 1,234 |
| 2006 | 1,238 |
| 2007 | 1,313 |
| 2008 | 1,416 |
| 2009 | 1,489 |
| 2010 | 1,799 |
| 2011 | 2,102 |
| 2012 | 2,321 |
| 2013 | 2,370 |
| 2014 | 2,479 |
| 2015 | 2,671 |
| 2016 | 2,841 |
| 2017 | 3,268 |
| 2018 | 3,370 |
| 2019 | 3,475 |
| 2020 | 3,774 |
| 2021 | 4,329 |
| 2022 | 4,740 |
| 2023 | 5,090 |
| 2024 | 5,133 |
| 2025 | 5,168 |
测算方法
以含现金红利再投资的个股日收益和综合市场日收益按交易日匹配，保留公司年度交易记录不少于30天的样本。总体风险为该年度个股日收益标准差乘250后取自然对数；系统风险先分公司年度回归个股收益对市场收益，以市场收益系数β计算ln(250×β)；特质风险取同一回归残差的年度标准差，计算ln(250×残差标准差)。按公司年度汇总并匹配行业、地区信息，剔除B股。另形成剔除金融和ST、PT样本版本，以及对三项风险指标按年度1%和99%分位缩尾的版本。这里乘250后取对数是资料实际采用的转换规则。
参考文献
[1]胡浩然,宋颜群.跨境电商试验区设立与企业风险承担[J].中南财经政法大学学报,2022,(04):16-28+53. [2]Bernile G , Bhagwat V , Yonker S . Board diversity, firm risk, and corporate policies[J]. Journal of Financial Economics, 2016, 127(3):588-612.
以下字段、样本量及样本仅对应当前展示的数据表，不代表资料包全部文件。查看文件结构
字段列表共 14 个字段
| 字段 | 含义 / 说明 | 类型 | 均值 | 标准差 | 最小值 | 最大值 | 缺失率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
证券代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
证券简称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
stkcd | — | 整数 | 332786.5822 | 282682.8722 | 2 | 920992 | 0.0000% |
year | — | 整数 | 2016.416133 | 6.874825477 | 2000 | 2025 | 0.0000% |
total_risk | 总体风险承担 | 数值 | 1.99819811 | 0.4048435333 | 0.9294745571 | 4.553666521 | 0.0000% |
system_risk | 系统风险承担 | 数值 | 5.612710914 | 0.3545473061 | 3.507523729 | 6.919662267 | 0.8153% |
idiosyn_risk | 特质风险承担 | 数值 | 1.808947355 | 0.450352982 | 0.6233006431 | 4.552486069 | 0.0000% |
行业代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
行业名称 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属省份代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0194% |
所属城市 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
所属城市代码 | — | 文本 | — | — | — | — | 0.1371% |
丘知数据分析会员之家 | www.qqrdata.com | 文本 | — | — | — | — | 0.0000% |
数据样本预览
资料样本（部分数据）
仅可预览前100 行、100 列，滚动查看其余行列，完整数据以下载文件为准。
| 证券代码 | 证券简称 | stkcd | year | total_risk | system_risk | idiosyn_risk | 行业代码 | 行业名称 | 所属省份 | 所属省份代码 | 所属城市 | 所属城市代码 | 丘知数据分析会员之家 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000002 | 深万科A | 2 | 2000 | 1.93256755644 | 5.67071434108 | 1.70606086761 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 深万科A | 2 | 2001 | 1.54243579146 | 5.53861041801 | 1.09153743128 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2002 | 1.47497255341 | 5.42178032106 | 0.76567735546 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2003 | 1.51616369212 | 5.66478628698 | 1.1747981857 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2004 | 1.72413772394 | 5.51468835773 | 1.49636813839 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | G 万科A | 2 | 2005 | 1.67753957609 | 5.30757918766 | 1.47464698563 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2006 | 1.99031447419 | 5.55112294418 | 1.80556873479 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2007 | 2.29753978461 | 5.54018108803 | 2.0497738771 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2008 | 2.34446508574 | 5.53398247274 | 1.87995940051 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2009 | 1.95632512138 | 5.55817809471 | 1.54006827034 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2010 | 1.7373986108 | 5.48196927835 | 1.47842186887 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2011 | 1.47064297036 | 5.4814003185 | 1.15941938819 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2012 | 1.51305190469 | 5.50002503257 | 1.24677803392 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2013 | 1.82038257447 | 5.78291194065 | 1.56525305919 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2014 | 1.72784030542 | 5.63701348113 | 1.54850958135 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2015 | 2.06101254303 | 5.10658923458 | 1.85180166377 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2016 | 2.16537296256 | 5.58552193724 | 2.13378941466 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2017 | 1.79597363276 | 5.34614861315 | 1.77199947039 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2018 | 1.9020599734 | 5.78497756782 | 1.63500624917 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2019 | 1.52419554942 | 5.45010490399 | 1.28588529995 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2020 | 1.58852028576 | 5.24114101378 | 1.41689956705 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2021 | 1.76600586149 | 5.05601539862 | 1.73184334058 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2022 | 1.90737425295 | 5.47473172781 | 1.80438790502 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2023 | 1.42051037452 | 5.60501587066 | 1.27555053189 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2024 | 1.98312895089 | 5.76727976286 | 1.7256030225 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000002 | 万科A | 2 | 2025 | 1.6357658471 | 5.46299272664 | 1.51858030797 | K70 | 房地产业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2001 | 1.63566931815 | 5.36148845132 | 1.42358587189 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2002 | 1.7777255107 | 4.95482067013 | 1.69004401418 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2003 | 1.87974597434 | 5.64646991606 | 1.74857332556 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000004 | 北大高科 | 4 | 2004 | 2.16666884012 | 5.99897307887 | 1.91229206424 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2005 | 2.02319807448 | 5.844704565 | 1.71669648539 | G54 | 道路运输业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2011 | 1.79229338969 | 5.3540225695 | 1.68766118213 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2012 | 1.89300404092 | 5.84226479661 | 1.65407877091 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2013 | 1.98215682758 | 5.40510709163 | 1.90837069209 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2014 | 1.90521359141 | 5.13966084754 | 1.86340559021 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2015 | 2.48892021354 | 5.67027868223 | 2.20318110971 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2016 | 2.2602797172 | 5.86272392993 | 1.82725018583 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2017 | 1.88241346334 | 5.73006542136 | 1.83833119446 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2018 | 1.56519382836 | 4.61186925577 | 1.53136187992 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000004 | 国农科技 | 4 | 2019 | 2.05460650174 | 5.51416348524 | 1.97613080237 | C27 | 医药制造业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2020 | 2.28042909089 | 5.62334720979 | 2.19540036497 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2021 | 2.16747740452 | 5.08772488862 | 2.15146104536 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2023 | 2.24242931779 | 5.26446908127 | 2.23007413373 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000004 | 国华网安 | 4 | 2024 | 2.53729569988 | 5.81560747456 | 2.45817085283 | I65 | 软件和信息技术服务业 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2000 | 1.95229946666 | 5.77372090695 | 1.6727399537 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2001 | 1.5504039035 | 5.64089741969 | 0.928658106746 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2002 | 2.08808402032 | 5.9630587178 | 1.56236661866 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2008 | 2.33795313417 | 5.43802976516 | 1.98199894303 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
| 000005 | 世纪星源 | 5 | 2009 | 2.12057318078 | 5.55934041833 | 1.85628737577 | S90 | 综合 | 广东省 | 440000 | 深圳市 | 440300 | 更多数据尽在丘知数据分析会员之家：www.qqrdata.com |
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