缺失值填补Stata案例（线性插值与ARIMA）

'
///导入案例数据，根据自己的路径改下
* 本行含来源标识或本地路径，未公开
//剔除个体代码缺失的样本
drop if 市级行政代码==.
//剔除个体年份重复的样本（这步可以自己改成不重复的或者直接剔除）
duplicates report 市级行政代码 年份  //检查个体-年份是否能唯一识别
duplicates example 市级行政代码 年份 //举例子看哪里数据重复
duplicates drop 市级行政代码 年份 ,force  //强制删除重复数据
tsset 市级行政代码 年份      //再次设置面板数据
xtdes       //查看数据
save 案例数据,replace
                              ///////////////////
                              ///ARIMA模型填补/// 
	                          ///////////////////
							  
							       ///注意///
               ///使用此方法可能使得数据失真严重，请谨慎使用本方法///
			//注意：该模型仅适用于时间序列数据，面板数据想用的话就要每个个体分别做arima模型
use 案例数据,replace
keep if 城市 =="北京市"///示例先做北京市
tsset 年份

//////////第一步：平稳性检验（确定d值）,pperron检验也可以（同理，把下面的dfuller变更为pperron即可）

dfuller 地区生产总值_当年价格全市亿元//如果MacKinnon approximate p-value for Z(t)=这个值小于0.05即不用进行下面的一阶差分检验

dfuller D.地区生产总值_当年价格全市亿元//检验一阶差分，如果MacKinnon approximate p-value for Z(t) = 这个值小于0.05即不用进行下面的二阶差分检验

dfuller D2.地区生产总值_当年价格全市亿元//检验二阶差分，如果还没过就继续检验三阶差分